우리나라중단기ESG채권증권자투자신탁 1(채권)ClassC
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
0.62 0.61 0.50 0.46 0.44 0.84
유형평균
4.17 3.53 3.00 2.86 3.13 2.82
BM민감도(β)
0.81 0.85 0.80 0.81 0.71 0.89
유형평균
3.17 2.86 2.75 2.91 2.77 1.70
트래킹에러(TE,%)
0.27 0.24 0.21 0.21 0.26 0.32
유형평균
1.78 1.46 1.26 1.30 1.32 1.11
Sharpe Ratio
-2.93 -3.35 -2.24 -0.78 -0.90 -1.09
유형평균
-3.22 -3.31 -1.90 -0.21 0.03 -0.16
젠센의 알파(%)
0.35 -0.28 -0.45 -0.21 -0.30 -0.52
유형평균
0.71 -0.86 -1.10 0.18 0.42 0.46
정보비율(IR)
3.26 0.15 -1.42 -0.82 -1.02 -1.46
유형평균
-2.90 -3.26 -2.01 -0.14 0.14 0.14
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 0.62 | 0.61 | 0.50 | 0.46 | 0.44 | 0.84 |
| 유형평균 | 4.17 | 3.53 | 3.00 | 2.86 | 3.13 | 2.82 |
| BM민감도(β) | 0.81 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.71 | 0.89 |
| 유형평균 | 3.17 | 2.86 | 2.75 | 2.91 | 2.77 | 1.70 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.27 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.32 |
| 유형평균 | 1.78 | 1.46 | 1.26 | 1.30 | 1.32 | 1.11 |
| Sharpe Ratio | -2.93 | -3.35 | -2.24 | -0.78 | -0.90 | -1.09 |
| 유형평균 | -3.22 | -3.31 | -1.90 | -0.21 | 0.03 | -0.16 |
| 젠센의 알파(%) | 0.35 | -0.28 | -0.45 | -0.21 | -0.30 | -0.52 |
| 유형평균 | 0.71 | -0.86 | -1.10 | 0.18 | 0.42 | 0.46 |
| 정보비율(IR) | 3.26 | 0.15 | -1.42 | -0.82 | -1.02 | -1.46 |
| 유형평균 | -2.90 | -3.26 | -2.01 | -0.14 | 0.14 | 0.14 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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