현대인베스트먼트단기증권자투자신탁1호(채권)C-I
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
0.29 0.26 0.22 0.22 0.19 0.27
유형평균
4.17 3.53 3.00 2.86 3.13 2.82
BM민감도(β)
0.35 0.30 0.30 0.31 0.24 0.20
유형평균
3.17 2.86 2.75 2.91 2.77 1.70
트래킹에러(TE,%)
0.48 0.50 0.42 0.39 0.44 0.73
유형평균
1.78 1.46 1.26 1.30 1.32 1.11
Sharpe Ratio
-0.89 -1.91 -0.08 1.07 1.02 0.03
유형평균
-3.22 -3.31 -1.90 -0.21 0.03 -0.16
젠센의 알파(%)
0.70 0.13 0.23 0.29 0.23 0.09
유형평균
0.71 -0.86 -1.10 0.18 0.42 0.46
정보비율(IR)
5.05 3.19 1.89 1.08 0.76 0.61
유형평균
-2.90 -3.26 -2.01 -0.14 0.14 0.14
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 0.29 | 0.26 | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.27 |
| 유형평균 | 4.17 | 3.53 | 3.00 | 2.86 | 3.13 | 2.82 |
| BM민감도(β) | 0.35 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.20 |
| 유형평균 | 3.17 | 2.86 | 2.75 | 2.91 | 2.77 | 1.70 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.48 | 0.50 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.73 |
| 유형평균 | 1.78 | 1.46 | 1.26 | 1.30 | 1.32 | 1.11 |
| Sharpe Ratio | -0.89 | -1.91 | -0.08 | 1.07 | 1.02 | 0.03 |
| 유형평균 | -3.22 | -3.31 | -1.90 | -0.21 | 0.03 | -0.16 |
| 젠센의 알파(%) | 0.70 | 0.13 | 0.23 | 0.29 | 0.23 | 0.09 |
| 유형평균 | 0.71 | -0.86 | -1.10 | 0.18 | 0.42 | 0.46 |
| 정보비율(IR) | 5.05 | 3.19 | 1.89 | 1.08 | 0.76 | 0.61 |
| 유형평균 | -2.90 | -3.26 | -2.01 | -0.14 | 0.14 | 0.14 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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