교보악사Tomorrow장기우량증권투자신탁K- 1(채권)ClassAe
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
4.02 3.49 3.02 2.98 3.15 3.62
유형평균
3.99 3.57 3.13 3.11 3.40 4.15
BM민감도(β)
2.71 2.48 2.47 2.63 2.61 2.00
유형평균
2.48 2.34 2.35 2.54 2.61 2.18
트래킹에러(TE,%)
2.66 2.25 1.98 2.05 2.15 2.16
유형평균
2.40 2.14 1.94 2.06 2.27 2.52
Sharpe Ratio
-3.24 -3.43 -2.07 -0.47 -0.22 -0.42
유형평균
-3.31 -3.49 -2.11 -0.46 -0.24 -0.44
젠센의 알파(%)
0.92 -1.47 -1.78 -0.39 0.00 0.26
유형평균
0.38 -1.78 -1.95 -0.39 -0.10 0.18
정보비율(IR)
-2.95 -3.44 -2.24 -0.50 -0.20 -0.29
유형평균
-3.00 -3.47 -2.26 -0.48 -0.23 -0.34
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 4.02 | 3.49 | 3.02 | 2.98 | 3.15 | 3.62 |
| 유형평균 | 3.99 | 3.57 | 3.13 | 3.11 | 3.40 | 4.15 |
| BM민감도(β) | 2.71 | 2.48 | 2.47 | 2.63 | 2.61 | 2.00 |
| 유형평균 | 2.48 | 2.34 | 2.35 | 2.54 | 2.61 | 2.18 |
| 트래킹에러(TE,%) | 2.66 | 2.25 | 1.98 | 2.05 | 2.15 | 2.16 |
| 유형평균 | 2.40 | 2.14 | 1.94 | 2.06 | 2.27 | 2.52 |
| Sharpe Ratio | -3.24 | -3.43 | -2.07 | -0.47 | -0.22 | -0.42 |
| 유형평균 | -3.31 | -3.49 | -2.11 | -0.46 | -0.24 | -0.44 |
| 젠센의 알파(%) | 0.92 | -1.47 | -1.78 | -0.39 | 0.00 | 0.26 |
| 유형평균 | 0.38 | -1.78 | -1.95 | -0.39 | -0.10 | 0.18 |
| 정보비율(IR) | -2.95 | -3.44 | -2.24 | -0.50 | -0.20 | -0.29 |
| 유형평균 | -3.00 | -3.47 | -2.26 | -0.48 | -0.23 | -0.34 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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