NH-Amundi국채10년인덱스증권자투자신탁[채권]ClassAe
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
5.47 4.82 4.31 4.29 4.75 6.11
유형평균
6.75 6.08 5.39 5.33 5.81 6.00
BM민감도(β)
7.38 6.62 6.34 6.78 7.18 5.51
유형평균
7.49 6.94 6.64 7.27 7.33 4.32
트래킹에러(TE,%)
4.84 4.23 3.82 3.86 4.31 5.41
유형평균
5.19 4.68 4.19 4.28 4.61 4.37
Sharpe Ratio
-2.67 -2.98 -1.82 -0.53 -0.37 -0.50
유형평균
-3.27 -3.48 -2.25 -0.60 -0.34 -0.47
젠센의 알파(%)
5.39 -0.84 -2.43 -0.25 0.48 0.27
유형평균
1.29 -4.10 -4.83 -0.65 0.57 0.20
정보비율(IR)
-2.45 -2.91 -1.83 -0.51 -0.34 -0.45
유형평균
-3.13 -3.47 -2.30 -0.59 -0.31 -0.41
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 5.47 | 4.82 | 4.31 | 4.29 | 4.75 | 6.11 |
| 유형평균 | 6.75 | 6.08 | 5.39 | 5.33 | 5.81 | 6.00 |
| BM민감도(β) | 7.38 | 6.62 | 6.34 | 6.78 | 7.18 | 5.51 |
| 유형평균 | 7.49 | 6.94 | 6.64 | 7.27 | 7.33 | 4.32 |
| 트래킹에러(TE,%) | 4.84 | 4.23 | 3.82 | 3.86 | 4.31 | 5.41 |
| 유형평균 | 5.19 | 4.68 | 4.19 | 4.28 | 4.61 | 4.37 |
| Sharpe Ratio | -2.67 | -2.98 | -1.82 | -0.53 | -0.37 | -0.50 |
| 유형평균 | -3.27 | -3.48 | -2.25 | -0.60 | -0.34 | -0.47 |
| 젠센의 알파(%) | 5.39 | -0.84 | -2.43 | -0.25 | 0.48 | 0.27 |
| 유형평균 | 1.29 | -4.10 | -4.83 | -0.65 | 0.57 | 0.20 |
| 정보비율(IR) | -2.45 | -2.91 | -1.83 | -0.51 | -0.34 | -0.45 |
| 유형평균 | -3.13 | -3.47 | -2.30 | -0.59 | -0.31 | -0.41 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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