한화내일받는단기국공채증권자투자신탁(채권)종류C
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
0.26 0.25 0.20 0.20 0.20 0.32
유형평균
0.15 0.19 0.15 0.14 0.14 0.25
BM민감도(β)
2.29 1.46 1.62 1.53 1.49 1.44
유형평균
1.28 1.01 1.02 0.96 0.96 1.17
트래킹에러(TE,%)
0.21 0.20 0.17 0.15 0.15 0.23
유형평균
0.06 0.07 0.05 0.05 0.07 0.13
Sharpe Ratio
-1.73 -2.54 -1.12 -0.31 -0.28 -0.29
유형평균
-0.20 -1.45 0.18 0.83 0.91 -0.45
젠센의 알파(%)
0.17 -0.05 0.22 0.34 0.38 0.36
유형평균
0.32 0.22 0.30 0.34 0.38 0.27
정보비율(IR)
-0.85 -1.14 0.28 1.36 1.63 0.99
유형평균
3.83 3.07 5.35 6.95 6.01 1.57
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 0.26 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.32 |
| 유형평균 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 |
| BM민감도(β) | 2.29 | 1.46 | 1.62 | 1.53 | 1.49 | 1.44 |
| 유형평균 | 1.28 | 1.01 | 1.02 | 0.96 | 0.96 | 1.17 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| 유형평균 | 0.06 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.13 |
| Sharpe Ratio | -1.73 | -2.54 | -1.12 | -0.31 | -0.28 | -0.29 |
| 유형평균 | -0.20 | -1.45 | 0.18 | 0.83 | 0.91 | -0.45 |
| 젠센의 알파(%) | 0.17 | -0.05 | 0.22 | 0.34 | 0.38 | 0.36 |
| 유형평균 | 0.32 | 0.22 | 0.30 | 0.34 | 0.38 | 0.27 |
| 정보비율(IR) | -0.85 | -1.14 | 0.28 | 1.36 | 1.63 | 0.99 |
| 유형평균 | 3.83 | 3.07 | 5.35 | 6.95 | 6.01 | 1.57 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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