삼성ABF코리아장기채권인덱스증권투자신탁[채권](R)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
5.83 5.21 4.60 4.62 4.88 5.86
유형평균
3.99 3.57 3.13 3.11 3.40 4.15
BM민감도(β)
3.72 3.45 3.45 3.74 3.70 3.05
유형평균
2.48 2.34 2.35 2.54 2.61 2.18
트래킹에러(TE,%)
4.56 4.06 3.66 3.76 3.96 4.47
유형평균
2.40 2.14 1.94 2.06 2.27 2.52
Sharpe Ratio
-3.39 -3.64 -2.39 -0.68 -0.43 -0.58
유형평균
-3.31 -3.49 -2.11 -0.46 -0.24 -0.44
젠센의 알파(%)
-0.64 -4.36 -4.74 -1.69 -1.11 -0.70
유형평균
0.38 -1.78 -1.95 -0.39 -0.10 0.18
정보비율(IR)
-3.21 -3.63 -2.51 -0.73 -0.46 -0.56
유형평균
-3.00 -3.47 -2.26 -0.48 -0.23 -0.34
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 5.83 | 5.21 | 4.60 | 4.62 | 4.88 | 5.86 |
| 유형평균 | 3.99 | 3.57 | 3.13 | 3.11 | 3.40 | 4.15 |
| BM민감도(β) | 3.72 | 3.45 | 3.45 | 3.74 | 3.70 | 3.05 |
| 유형평균 | 2.48 | 2.34 | 2.35 | 2.54 | 2.61 | 2.18 |
| 트래킹에러(TE,%) | 4.56 | 4.06 | 3.66 | 3.76 | 3.96 | 4.47 |
| 유형평균 | 2.40 | 2.14 | 1.94 | 2.06 | 2.27 | 2.52 |
| Sharpe Ratio | -3.39 | -3.64 | -2.39 | -0.68 | -0.43 | -0.58 |
| 유형평균 | -3.31 | -3.49 | -2.11 | -0.46 | -0.24 | -0.44 |
| 젠센의 알파(%) | -0.64 | -4.36 | -4.74 | -1.69 | -1.11 | -0.70 |
| 유형평균 | 0.38 | -1.78 | -1.95 | -0.39 | -0.10 | 0.18 |
| 정보비율(IR) | -3.21 | -3.63 | -2.51 | -0.73 | -0.46 | -0.56 |
| 유형평균 | -3.00 | -3.47 | -2.26 | -0.48 | -0.23 | -0.34 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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