KCGI코리아증권자투자신탁 1[채권]종류C-2
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
1.44 1.33 1.12 1.07 1.28 1.93
유형평균
3.99 3.57 3.13 3.11 3.40 4.15
BM민감도(β)
1.00 0.99 0.97 1.00 1.11 1.14
유형평균
2.48 2.34 2.35 2.54 2.61 2.18
트래킹에러(TE,%)
0.11 0.11 0.12 0.16 0.29 0.40
유형평균
2.40 2.14 1.94 2.06 2.27 2.52
Sharpe Ratio
-3.06 -2.97 -1.61 -0.24 -0.02 -0.43
유형평균
-3.31 -3.49 -2.11 -0.46 -0.24 -0.44
젠센의 알파(%)
0.75 0.24 -0.05 0.13 0.27 0.16
유형평균
0.38 -1.78 -1.95 -0.39 -0.10 0.18
정보비율(IR)
6.78 2.55 -0.01 0.79 0.83 0.11
유형평균
-3.00 -3.47 -2.26 -0.48 -0.23 -0.34
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 1.44 | 1.33 | 1.12 | 1.07 | 1.28 | 1.93 |
| 유형평균 | 3.99 | 3.57 | 3.13 | 3.11 | 3.40 | 4.15 |
| BM민감도(β) | 1.00 | 0.99 | 0.97 | 1.00 | 1.11 | 1.14 |
| 유형평균 | 2.48 | 2.34 | 2.35 | 2.54 | 2.61 | 2.18 |
| 트래킹에러(TE,%) | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.29 | 0.40 |
| 유형평균 | 2.40 | 2.14 | 1.94 | 2.06 | 2.27 | 2.52 |
| Sharpe Ratio | -3.06 | -2.97 | -1.61 | -0.24 | -0.02 | -0.43 |
| 유형평균 | -3.31 | -3.49 | -2.11 | -0.46 | -0.24 | -0.44 |
| 젠센의 알파(%) | 0.75 | 0.24 | -0.05 | 0.13 | 0.27 | 0.16 |
| 유형평균 | 0.38 | -1.78 | -1.95 | -0.39 | -0.10 | 0.18 |
| 정보비율(IR) | 6.78 | 2.55 | -0.01 | 0.79 | 0.83 | 0.11 |
| 유형평균 | -3.00 | -3.47 | -2.26 | -0.48 | -0.23 | -0.34 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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