한국투자크레딧포커스ESG증권자투자신탁 1(채권)(C)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
1.79 1.52 1.22 1.02 1.04 1.47
유형평균
4.17 3.53 3.00 2.86 3.13 2.82
BM민감도(β)
2.44 2.17 2.00 1.82 1.78 1.62
유형평균
3.17 2.86 2.75 2.91 2.77 1.70
트래킹에러(TE,%)
1.10 0.90 0.68 0.54 0.54 0.68
유형평균
1.78 1.46 1.26 1.30 1.32 1.11
Sharpe Ratio
-2.84 -2.64 -1.03 0.53 1.16 0.31
유형평균
-3.22 -3.31 -1.90 -0.21 0.03 -0.16
젠센의 알파(%)
1.49 0.53 0.39 0.88 1.44 1.17
유형평균
0.71 -0.86 -1.10 0.18 0.42 0.46
정보비율(IR)
-2.18 -2.15 -0.63 1.34 2.46 1.32
유형평균
-2.90 -3.26 -2.01 -0.14 0.14 0.14
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 1.79 | 1.52 | 1.22 | 1.02 | 1.04 | 1.47 |
| 유형평균 | 4.17 | 3.53 | 3.00 | 2.86 | 3.13 | 2.82 |
| BM민감도(β) | 2.44 | 2.17 | 2.00 | 1.82 | 1.78 | 1.62 |
| 유형평균 | 3.17 | 2.86 | 2.75 | 2.91 | 2.77 | 1.70 |
| 트래킹에러(TE,%) | 1.10 | 0.90 | 0.68 | 0.54 | 0.54 | 0.68 |
| 유형평균 | 1.78 | 1.46 | 1.26 | 1.30 | 1.32 | 1.11 |
| Sharpe Ratio | -2.84 | -2.64 | -1.03 | 0.53 | 1.16 | 0.31 |
| 유형평균 | -3.22 | -3.31 | -1.90 | -0.21 | 0.03 | -0.16 |
| 젠센의 알파(%) | 1.49 | 0.53 | 0.39 | 0.88 | 1.44 | 1.17 |
| 유형평균 | 0.71 | -0.86 | -1.10 | 0.18 | 0.42 | 0.46 |
| 정보비율(IR) | -2.18 | -2.15 | -0.63 | 1.34 | 2.46 | 1.32 |
| 유형평균 | -2.90 | -3.26 | -2.01 | -0.14 | 0.14 | 0.14 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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