한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채권혼합)종류C
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
14.07 10.68 8.31 7.03 6.28 5.68
유형평균
15.20 12.02 9.57 8.40 7.60 6.96
BM민감도(β)
1.26 1.19 1.14 1.08 1.06 1.05
유형평균
1.29 1.25 1.22 1.20 1.22 1.24
트래킹에러(TE,%)
3.78 2.81 2.76 2.53 2.50 2.34
유형평균
3.44 2.76 2.38 2.04 2.00 2.06
Sharpe Ratio
1.85 1.78 2.11 1.10 0.85 0.15
유형평균
2.27 2.37 2.67 1.40 1.19 0.45
젠센의 알파(%)
-15.50 -14.24 -7.21 -2.75 -2.62 -2.30
유형평균
-9.91 -8.47 -3.37 -1.12 -1.06 -0.79
정보비율(IR)
-1.82 -3.16 -1.54 -0.77 -0.86 -0.92
유형평균
-0.15 -0.54 0.57 0.40 0.29 -0.04
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 14.07 | 10.68 | 8.31 | 7.03 | 6.28 | 5.68 |
| 유형평균 | 15.20 | 12.02 | 9.57 | 8.40 | 7.60 | 6.96 |
| BM민감도(β) | 1.26 | 1.19 | 1.14 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 유형평균 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |
| 트래킹에러(TE,%) | 3.78 | 2.81 | 2.76 | 2.53 | 2.50 | 2.34 |
| 유형평균 | 3.44 | 2.76 | 2.38 | 2.04 | 2.00 | 2.06 |
| Sharpe Ratio | 1.85 | 1.78 | 2.11 | 1.10 | 0.85 | 0.15 |
| 유형평균 | 2.27 | 2.37 | 2.67 | 1.40 | 1.19 | 0.45 |
| 젠센의 알파(%) | -15.50 | -14.24 | -7.21 | -2.75 | -2.62 | -2.30 |
| 유형평균 | -9.91 | -8.47 | -3.37 | -1.12 | -1.06 | -0.79 |
| 정보비율(IR) | -1.82 | -3.16 | -1.54 | -0.77 | -0.86 | -0.92 |
| 유형평균 | -0.15 | -0.54 | 0.57 | 0.40 | 0.29 | -0.04 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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