한국밸류10년투자배당증권투자신탁(채권혼합)종류A-E
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
14.06 10.67 8.30 7.03 6.27 5.68
유형평균
15.20 12.02 9.57 8.40 7.60 6.96
BM민감도(β)
1.26 1.19 1.14 1.08 1.06 1.05
유형평균
1.29 1.25 1.22 1.20 1.22 1.24
트래킹에러(TE,%)
3.78 2.80 2.76 2.53 2.50 2.33
유형평균
3.44 2.76 2.38 2.04 2.00 2.06
Sharpe Ratio
1.90 1.85 2.19 1.19 0.96 0.26
유형평균
2.27 2.37 2.67 1.40 1.19 0.45
젠센의 알파(%)
-14.83 -13.58 -6.56 -2.10 -1.98 -1.65
유형평균
-9.91 -8.47 -3.37 -1.12 -1.06 -0.79
정보비율(IR)
-1.65 -2.94 -1.31 -0.52 -0.60 -0.64
유형평균
-0.15 -0.54 0.57 0.40 0.29 -0.04
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 14.06 | 10.67 | 8.30 | 7.03 | 6.27 | 5.68 |
| 유형평균 | 15.20 | 12.02 | 9.57 | 8.40 | 7.60 | 6.96 |
| BM민감도(β) | 1.26 | 1.19 | 1.14 | 1.08 | 1.06 | 1.05 |
| 유형평균 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |
| 트래킹에러(TE,%) | 3.78 | 2.80 | 2.76 | 2.53 | 2.50 | 2.33 |
| 유형평균 | 3.44 | 2.76 | 2.38 | 2.04 | 2.00 | 2.06 |
| Sharpe Ratio | 1.90 | 1.85 | 2.19 | 1.19 | 0.96 | 0.26 |
| 유형평균 | 2.27 | 2.37 | 2.67 | 1.40 | 1.19 | 0.45 |
| 젠센의 알파(%) | -14.83 | -13.58 | -6.56 | -2.10 | -1.98 | -1.65 |
| 유형평균 | -9.91 | -8.47 | -3.37 | -1.12 | -1.06 | -0.79 |
| 정보비율(IR) | -1.65 | -2.94 | -1.31 | -0.52 | -0.60 | -0.64 |
| 유형평균 | -0.15 | -0.54 | 0.57 | 0.40 | 0.29 | -0.04 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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