한국밸류10년투자100세행복증권투자신탁(채권혼합)종류C-Y
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
20.99 16.78 13.14 11.25 10.20 9.56
유형평균
15.20 12.02 9.57 8.40 7.60 6.96
BM민감도(β)
1.88 1.89 1.82 1.74 1.75 1.77
유형평균
1.29 1.25 1.22 1.20 1.22 1.24
트래킹에러(TE,%)
10.37 8.31 6.72 5.91 5.54 5.42
유형평균
3.44 2.76 2.38 2.04 2.00 2.06
Sharpe Ratio
3.17 3.08 3.25 1.81 1.39 0.67
유형평균
2.27 2.37 2.67 1.40 1.19 0.45
젠센의 알파(%)
4.59 -0.90 3.03 3.55 1.08 1.12
유형평균
-9.91 -8.47 -3.37 -1.12 -1.06 -0.79
정보비율(IR)
3.24 2.87 3.11 1.81 1.21 0.63
유형평균
-0.15 -0.54 0.57 0.40 0.29 -0.04
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 20.99 | 16.78 | 13.14 | 11.25 | 10.20 | 9.56 |
| 유형평균 | 15.20 | 12.02 | 9.57 | 8.40 | 7.60 | 6.96 |
| BM민감도(β) | 1.88 | 1.89 | 1.82 | 1.74 | 1.75 | 1.77 |
| 유형평균 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |
| 트래킹에러(TE,%) | 10.37 | 8.31 | 6.72 | 5.91 | 5.54 | 5.42 |
| 유형평균 | 3.44 | 2.76 | 2.38 | 2.04 | 2.00 | 2.06 |
| Sharpe Ratio | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 1.81 | 1.39 | 0.67 |
| 유형평균 | 2.27 | 2.37 | 2.67 | 1.40 | 1.19 | 0.45 |
| 젠센의 알파(%) | 4.59 | -0.90 | 3.03 | 3.55 | 1.08 | 1.12 |
| 유형평균 | -9.91 | -8.47 | -3.37 | -1.12 | -1.06 | -0.79 |
| 정보비율(IR) | 3.24 | 2.87 | 3.11 | 1.81 | 1.21 | 0.63 |
| 유형평균 | -0.15 | -0.54 | 0.57 | 0.40 | 0.29 | -0.04 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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