한국밸류10년투자재형증권투자신탁(채권혼합)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
7.90 6.22 5.47 5.12 4.69 4.64
유형평균
15.20 12.02 9.57 8.40 7.60 6.96
BM민감도(β)
0.59 0.58 0.62 0.67 0.70 0.78
유형평균
1.29 1.25 1.22 1.20 1.22 1.24
트래킹에러(TE,%)
6.41 5.15 4.25 3.70 3.20 2.82
유형평균
3.44 2.76 2.38 2.04 2.00 2.06
Sharpe Ratio
2.69 2.43 2.18 1.33 1.36 0.67
유형평균
2.27 2.37 2.67 1.40 1.19 0.45
젠센의 알파(%)
1.91 -1.03 -1.61 0.33 1.13 0.78
유형평균
-9.91 -8.47 -3.37 -1.12 -1.06 -0.79
정보비율(IR)
-1.82 -2.48 -2.31 -0.77 -0.35 0.04
유형평균
-0.15 -0.54 0.57 0.40 0.29 -0.04
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 7.90 | 6.22 | 5.47 | 5.12 | 4.69 | 4.64 |
| 유형평균 | 15.20 | 12.02 | 9.57 | 8.40 | 7.60 | 6.96 |
| BM민감도(β) | 0.59 | 0.58 | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.78 |
| 유형평균 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |
| 트래킹에러(TE,%) | 6.41 | 5.15 | 4.25 | 3.70 | 3.20 | 2.82 |
| 유형평균 | 3.44 | 2.76 | 2.38 | 2.04 | 2.00 | 2.06 |
| Sharpe Ratio | 2.69 | 2.43 | 2.18 | 1.33 | 1.36 | 0.67 |
| 유형평균 | 2.27 | 2.37 | 2.67 | 1.40 | 1.19 | 0.45 |
| 젠센의 알파(%) | 1.91 | -1.03 | -1.61 | 0.33 | 1.13 | 0.78 |
| 유형평균 | -9.91 | -8.47 | -3.37 | -1.12 | -1.06 | -0.79 |
| 정보비율(IR) | -1.82 | -2.48 | -2.31 | -0.77 | -0.35 | 0.04 |
| 유형평균 | -0.15 | -0.54 | 0.57 | 0.40 | 0.29 | -0.04 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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