미래에셋고배당포커스30증권자투자회사2(채권혼합)종류C5
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
11.94 8.90 7.12 5.95 5.32 4.63
유형평균
15.20 12.02 9.57 8.40 7.60 6.96
BM민감도(β)
1.05 0.97 0.97 0.92 0.93 0.88
유형평균
1.29 1.25 1.22 1.20 1.22 1.24
트래킹에러(TE,%)
2.98 2.55 2.24 2.01 1.76 1.65
유형평균
3.44 2.76 2.38 2.04 2.00 2.06
Sharpe Ratio
2.31 2.56 2.43 1.23 1.16 0.35
유형평균
2.27 2.37 2.67 1.40 1.19 0.45
젠센의 알파(%)
-7.18 -4.38 -3.89 -1.64 -0.81 -1.00
유형평균
-9.91 -8.47 -3.37 -1.12 -1.06 -0.79
정보비율(IR)
-1.81 -1.99 -1.99 -1.18 -0.77 -0.82
유형평균
-0.15 -0.54 0.57 0.40 0.29 -0.04
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 11.94 | 8.90 | 7.12 | 5.95 | 5.32 | 4.63 |
| 유형평균 | 15.20 | 12.02 | 9.57 | 8.40 | 7.60 | 6.96 |
| BM민감도(β) | 1.05 | 0.97 | 0.97 | 0.92 | 0.93 | 0.88 |
| 유형평균 | 1.29 | 1.25 | 1.22 | 1.20 | 1.22 | 1.24 |
| 트래킹에러(TE,%) | 2.98 | 2.55 | 2.24 | 2.01 | 1.76 | 1.65 |
| 유형평균 | 3.44 | 2.76 | 2.38 | 2.04 | 2.00 | 2.06 |
| Sharpe Ratio | 2.31 | 2.56 | 2.43 | 1.23 | 1.16 | 0.35 |
| 유형평균 | 2.27 | 2.37 | 2.67 | 1.40 | 1.19 | 0.45 |
| 젠센의 알파(%) | -7.18 | -4.38 | -3.89 | -1.64 | -0.81 | -1.00 |
| 유형평균 | -9.91 | -8.47 | -3.37 | -1.12 | -1.06 | -0.79 |
| 정보비율(IR) | -1.81 | -1.99 | -1.99 | -1.18 | -0.77 | -0.82 |
| 유형평균 | -0.15 | -0.54 | 0.57 | 0.40 | 0.29 | -0.04 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
 |