현대인베스트코스닥벤처증권투자신탁 1(주식혼합)A
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
32.21 28.75 25.68 24.62 23.35 22.74
유형평균
23.78 18.79 14.95 13.28 11.78 10.82
BM민감도(β)
0.87 0.73 0.82 1.00 1.02 1.22
유형평균
1.04 1.03 1.03 1.05 1.03 1.04
트래킹에러(TE,%)
25.99 26.14 23.13 21.41 20.58 19.44
유형평균
4.18 3.47 3.07 2.89 2.87 3.06
Sharpe Ratio
1.21 1.69 2.11 0.79 0.79 0.52
유형평균
2.75 2.81 2.90 1.41 1.30 0.63
젠센의 알파(%)
-16.89 8.43 18.99 0.72 3.75 4.98
유형평균
-3.31 -5.13 -1.72 -1.28 0.01 0.78
정보비율(IR)
-0.97 -0.24 0.49 0.03 0.19 0.32
유형평균
-0.15 -0.99 -0.12 -0.14 0.17 0.32
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 32.21 | 28.75 | 25.68 | 24.62 | 23.35 | 22.74 |
| 유형평균 | 23.78 | 18.79 | 14.95 | 13.28 | 11.78 | 10.82 |
| BM민감도(β) | 0.87 | 0.73 | 0.82 | 1.00 | 1.02 | 1.22 |
| 유형평균 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| 트래킹에러(TE,%) | 25.99 | 26.14 | 23.13 | 21.41 | 20.58 | 19.44 |
| 유형평균 | 4.18 | 3.47 | 3.07 | 2.89 | 2.87 | 3.06 |
| Sharpe Ratio | 1.21 | 1.69 | 2.11 | 0.79 | 0.79 | 0.52 |
| 유형평균 | 2.75 | 2.81 | 2.90 | 1.41 | 1.30 | 0.63 |
| 젠센의 알파(%) | -16.89 | 8.43 | 18.99 | 0.72 | 3.75 | 4.98 |
| 유형평균 | -3.31 | -5.13 | -1.72 | -1.28 | 0.01 | 0.78 |
| 정보비율(IR) | -0.97 | -0.24 | 0.49 | 0.03 | 0.19 | 0.32 |
| 유형평균 | -0.15 | -0.99 | -0.12 | -0.14 | 0.17 | 0.32 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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