트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]Ae클래스
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
13.03 10.88 8.64 7.42 7.26 6.83
유형평균
15.73 11.76 9.42 7.81 6.75 5.62
BM민감도(β)
0.06 0.26 0.33 0.53 0.61 0.74
유형평균
1.25 1.17 1.16 1.09 1.03 0.90
트래킹에러(TE,%)
16.63 12.47 9.55 7.24 6.79 5.93
유형평균
7.09 5.21 4.25 3.27 2.85 2.65
Sharpe Ratio
1.48 1.75 1.99 0.77 0.36 0.11
유형평균
2.29 2.24 2.26 1.19 1.07 0.63
젠센의 알파(%)
17.46 11.81 10.05 0.56 -2.00 -1.44
유형평균
-7.44 -7.51 -5.29 -2.09 -1.27 0.46
정보비율(IR)
-0.82 -0.71 -0.48 -0.55 -0.72 -0.37
유형평균
0.13 -0.54 -0.41 -0.36 -0.36 0.06
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 13.03 | 10.88 | 8.64 | 7.42 | 7.26 | 6.83 |
| 유형평균 | 15.73 | 11.76 | 9.42 | 7.81 | 6.75 | 5.62 |
| BM민감도(β) | 0.06 | 0.26 | 0.33 | 0.53 | 0.61 | 0.74 |
| 유형평균 | 1.25 | 1.17 | 1.16 | 1.09 | 1.03 | 0.90 |
| 트래킹에러(TE,%) | 16.63 | 12.47 | 9.55 | 7.24 | 6.79 | 5.93 |
| 유형평균 | 7.09 | 5.21 | 4.25 | 3.27 | 2.85 | 2.65 |
| Sharpe Ratio | 1.48 | 1.75 | 1.99 | 0.77 | 0.36 | 0.11 |
| 유형평균 | 2.29 | 2.24 | 2.26 | 1.19 | 1.07 | 0.63 |
| 젠센의 알파(%) | 17.46 | 11.81 | 10.05 | 0.56 | -2.00 | -1.44 |
| 유형평균 | -7.44 | -7.51 | -5.29 | -2.09 | -1.27 | 0.46 |
| 정보비율(IR) | -0.82 | -0.71 | -0.48 | -0.55 | -0.72 | -0.37 |
| 유형평균 | 0.13 | -0.54 | -0.41 | -0.36 | -0.36 | 0.06 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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