트러스톤다이나믹코리아50증권자투자신탁[주식혼합]A
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
13.04 10.88 8.64 7.42 7.27 6.83
유형평균
15.73 11.76 9.42 7.81 6.75 5.62
BM민감도(β)
0.06 0.26 0.33 0.53 0.61 0.74
유형평균
1.25 1.17 1.16 1.09 1.03 0.90
트래킹에러(TE,%)
16.64 12.47 9.56 7.25 6.80 5.93
유형평균
7.09 5.21 4.25 3.27 2.85 2.65
Sharpe Ratio
1.46 1.72 1.96 0.74 0.32 0.07
유형평균
2.29 2.24 2.26 1.19 1.07 0.63
젠센의 알파(%)
17.23 11.57 9.81 0.31 -2.25 -1.69
유형평균
-7.44 -7.51 -5.29 -2.09 -1.27 0.46
정보비율(IR)
-0.83 -0.73 -0.50 -0.58 -0.76 -0.42
유형평균
0.13 -0.54 -0.41 -0.36 -0.36 0.06
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 13.04 | 10.88 | 8.64 | 7.42 | 7.27 | 6.83 |
| 유형평균 | 15.73 | 11.76 | 9.42 | 7.81 | 6.75 | 5.62 |
| BM민감도(β) | 0.06 | 0.26 | 0.33 | 0.53 | 0.61 | 0.74 |
| 유형평균 | 1.25 | 1.17 | 1.16 | 1.09 | 1.03 | 0.90 |
| 트래킹에러(TE,%) | 16.64 | 12.47 | 9.56 | 7.25 | 6.80 | 5.93 |
| 유형평균 | 7.09 | 5.21 | 4.25 | 3.27 | 2.85 | 2.65 |
| Sharpe Ratio | 1.46 | 1.72 | 1.96 | 0.74 | 0.32 | 0.07 |
| 유형평균 | 2.29 | 2.24 | 2.26 | 1.19 | 1.07 | 0.63 |
| 젠센의 알파(%) | 17.23 | 11.57 | 9.81 | 0.31 | -2.25 | -1.69 |
| 유형평균 | -7.44 | -7.51 | -5.29 | -2.09 | -1.27 | 0.46 |
| 정보비율(IR) | -0.83 | -0.73 | -0.50 | -0.58 | -0.76 | -0.42 |
| 유형평균 | 0.13 | -0.54 | -0.41 | -0.36 | -0.36 | 0.06 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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