한국투자골드플랜연금증권전환형투자신탁 1(주식혼합)(모)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
25.83 20.29 15.90 13.45 12.09 11.00
유형평균
23.78 18.79 14.95 13.28 11.78 10.82
BM민감도(β)
1.16 1.15 1.13 1.09 1.09 1.09
유형평균
1.04 1.03 1.03 1.05 1.03 1.04
트래킹에러(TE,%)
4.17 3.28 2.87 2.32 2.35 2.51
유형평균
4.18 3.47 3.07 2.89 2.87 3.06
Sharpe Ratio
2.74 2.81 2.90 1.61 1.42 0.72
유형평균
2.75 2.81 2.90 1.41 1.30 0.63
젠센의 알파(%)
-4.19 -6.10 -2.10 1.34 1.33 1.70
유형평균
-3.31 -5.13 -1.72 -1.28 0.01 0.78
정보비율(IR)
1.52 0.60 1.17 1.30 1.15 0.89
유형평균
-0.15 -0.99 -0.12 -0.14 0.17 0.32
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 25.83 | 20.29 | 15.90 | 13.45 | 12.09 | 11.00 |
| 유형평균 | 23.78 | 18.79 | 14.95 | 13.28 | 11.78 | 10.82 |
| BM민감도(β) | 1.16 | 1.15 | 1.13 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| 유형평균 | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| 트래킹에러(TE,%) | 4.17 | 3.28 | 2.87 | 2.32 | 2.35 | 2.51 |
| 유형평균 | 4.18 | 3.47 | 3.07 | 2.89 | 2.87 | 3.06 |
| Sharpe Ratio | 2.74 | 2.81 | 2.90 | 1.61 | 1.42 | 0.72 |
| 유형평균 | 2.75 | 2.81 | 2.90 | 1.41 | 1.30 | 0.63 |
| 젠센의 알파(%) | -4.19 | -6.10 | -2.10 | 1.34 | 1.33 | 1.70 |
| 유형평균 | -3.31 | -5.13 | -1.72 | -1.28 | 0.01 | 0.78 |
| 정보비율(IR) | 1.52 | 0.60 | 1.17 | 1.30 | 1.15 | 0.89 |
| 유형평균 | -0.15 | -0.99 | -0.12 | -0.14 | 0.17 | 0.32 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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