마이다스블루칩배당증권투자신탁 1(주식)Ce
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
40.07 32.40 25.81 22.64 20.13 18.58
유형평균
36.93 28.24 23.24 19.43 17.25 15.69
BM민감도(β)
0.71 0.74 0.71 0.76 0.69 0.67
유형평균
0.78 0.78 0.77 0.79 0.73 0.68
트래킹에러(TE,%)
32.13 26.47 20.46 17.78 16.71 15.42
유형평균
24.61 19.33 14.95 12.68 12.08 11.49
Sharpe Ratio
2.85 2.91 3.01 1.52 1.31 0.73
유형평균
2.63 2.80 2.74 1.42 1.33 0.66
젠센의 알파(%)
65.65 56.41 43.49 16.31 13.77 7.06
유형평균
43.92 38.57 26.73 8.76 9.68 3.72
정보비율(IR)
1.44 1.62 1.46 0.60 0.49 0.25
유형평균
1.19 1.42 1.06 0.29 0.39 0.05
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 40.07 | 32.40 | 25.81 | 22.64 | 20.13 | 18.58 |
| 유형평균 | 36.93 | 28.24 | 23.24 | 19.43 | 17.25 | 15.69 |
| BM민감도(β) | 0.71 | 0.74 | 0.71 | 0.76 | 0.69 | 0.67 |
| 유형평균 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | 0.73 | 0.68 |
| 트래킹에러(TE,%) | 32.13 | 26.47 | 20.46 | 17.78 | 16.71 | 15.42 |
| 유형평균 | 24.61 | 19.33 | 14.95 | 12.68 | 12.08 | 11.49 |
| Sharpe Ratio | 2.85 | 2.91 | 3.01 | 1.52 | 1.31 | 0.73 |
| 유형평균 | 2.63 | 2.80 | 2.74 | 1.42 | 1.33 | 0.66 |
| 젠센의 알파(%) | 65.65 | 56.41 | 43.49 | 16.31 | 13.77 | 7.06 |
| 유형평균 | 43.92 | 38.57 | 26.73 | 8.76 | 9.68 | 3.72 |
| 정보비율(IR) | 1.44 | 1.62 | 1.46 | 0.60 | 0.49 | 0.25 |
| 유형평균 | 1.19 | 1.42 | 1.06 | 0.29 | 0.39 | 0.05 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
 |