IBK그랑프리한국대표증권자투자신탁[주식]종류Ce
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
41.15 33.19 26.17 22.90 20.55 19.90
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.90 0.92 0.90 0.89 0.89 0.90
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
6.40 5.38 6.32 6.87 7.08 9.33
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.83 2.73 2.79 1.56 1.29 0.65
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
6.80 -6.26 -1.38 4.21 2.33 3.83
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-0.82 -2.83 -1.52 0.06 -0.11 0.30
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 41.15 | 33.19 | 26.17 | 22.90 | 20.55 | 19.90 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.90 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 6.40 | 5.38 | 6.32 | 6.87 | 7.08 | 9.33 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.83 | 2.73 | 2.79 | 1.56 | 1.29 | 0.65 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 6.80 | -6.26 | -1.38 | 4.21 | 2.33 | 3.83 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -0.82 | -2.83 | -1.52 | 0.06 | -0.11 | 0.30 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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