유리스몰뷰티증권자투자신탁[주식]_C/A-e
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
31.91 28.67 25.63 22.75 21.75 20.28
유형평균
31.38 26.00 22.21 20.23 18.13 17.54
BM민감도(β)
0.68 0.80 0.89 0.94 0.90 0.88
유형평균
0.84 0.88 0.90 0.97 0.90 0.87
트래킹에러(TE,%)
27.18 22.99 18.56 15.72 16.15 13.83
유형평균
21.24 17.36 13.23 10.95 10.65 9.57
Sharpe Ratio
3.31 2.87 2.96 1.48 1.28 0.60
유형평균
3.16 2.61 2.79 1.32 1.10 0.52
젠센의 알파(%)
69.60 53.16 41.81 19.40 19.32 9.84
유형평균
54.40 35.81 27.77 12.01 11.39 6.65
정보비율(IR)
1.94 2.00 2.03 1.17 1.14 0.69
유형평균
2.17 1.82 1.81 1.05 0.98 0.66
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 31.91 | 28.67 | 25.63 | 22.75 | 21.75 | 20.28 |
| 유형평균 | 31.38 | 26.00 | 22.21 | 20.23 | 18.13 | 17.54 |
| BM민감도(β) | 0.68 | 0.80 | 0.89 | 0.94 | 0.90 | 0.88 |
| 유형평균 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.87 |
| 트래킹에러(TE,%) | 27.18 | 22.99 | 18.56 | 15.72 | 16.15 | 13.83 |
| 유형평균 | 21.24 | 17.36 | 13.23 | 10.95 | 10.65 | 9.57 |
| Sharpe Ratio | 3.31 | 2.87 | 2.96 | 1.48 | 1.28 | 0.60 |
| 유형평균 | 3.16 | 2.61 | 2.79 | 1.32 | 1.10 | 0.52 |
| 젠센의 알파(%) | 69.60 | 53.16 | 41.81 | 19.40 | 19.32 | 9.84 |
| 유형평균 | 54.40 | 35.81 | 27.77 | 12.01 | 11.39 | 6.65 |
| 정보비율(IR) | 1.94 | 2.00 | 2.03 | 1.17 | 1.14 | 0.69 |
| 유형평균 | 2.17 | 1.82 | 1.81 | 1.05 | 0.98 | 0.66 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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