신영마라톤증권자투자신탁(주식)E
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
35.86 27.66 22.81 20.01 18.11 16.40
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.76 0.73 0.76 0.77 0.78 0.79
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
14.79 12.95 10.17 8.49 7.35 6.81
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.64 3.00 2.86 1.35 1.20 0.55
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
2.29 5.52 2.48 -0.19 0.28 1.16
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-1.83 -1.77 -1.72 -0.98 -0.76 -0.15
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 35.86 | 27.66 | 22.81 | 20.01 | 18.11 | 16.40 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 14.79 | 12.95 | 10.17 | 8.49 | 7.35 | 6.81 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.64 | 3.00 | 2.86 | 1.35 | 1.20 | 0.55 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 2.29 | 5.52 | 2.48 | -0.19 | 0.28 | 1.16 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -1.83 | -1.77 | -1.72 | -0.98 | -0.76 | -0.15 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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