미래에셋디스커버리증권투자신탁 5(주식)종류C-e
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
42.80 34.88 27.81 24.10 21.53 19.53
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.93 0.96 0.96 0.95 0.94 0.95
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
6.48 5.38 5.79 5.62 6.00 5.71
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.84 2.97 2.90 1.50 1.25 0.48
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
8.09 2.19 1.35 2.57 1.15 -0.21
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
0.02 -0.38 -0.34 0.15 -0.06 -0.13
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 42.80 | 34.88 | 27.81 | 24.10 | 21.53 | 19.53 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.93 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 6.48 | 5.38 | 5.79 | 5.62 | 6.00 | 5.71 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.84 | 2.97 | 2.90 | 1.50 | 1.25 | 0.48 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 8.09 | 2.19 | 1.35 | 2.57 | 1.15 | -0.21 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | 0.02 | -0.38 | -0.34 | 0.15 | -0.06 | -0.13 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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