한국투자중소밸류증권자투자신탁(주식)(C)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
22.50 18.23 16.67 14.36 13.43 14.45
유형평균
31.38 26.00 22.21 20.23 18.13 17.54
BM민감도(β)
0.66 0.68 0.69 0.65 0.65 0.72
유형평균
0.84 0.88 0.90 0.97 0.90 0.87
트래킹에러(TE,%)
16.20 12.35 11.33 10.51 10.02 9.04
유형평균
21.24 17.36 13.23 10.95 10.65 9.57
Sharpe Ratio
2.16 1.48 1.20 1.04 1.04 0.53
유형평균
3.16 2.61 2.79 1.32 1.10 0.52
젠센의 알파(%)
13.83 2.10 -6.16 4.94 7.81 5.67
유형평균
54.40 35.81 27.77 12.01 11.39 6.65
정보비율(IR)
-0.26 -0.76 -1.60 -0.03 0.45 0.54
유형평균
2.17 1.82 1.81 1.05 0.98 0.66
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 22.50 | 18.23 | 16.67 | 14.36 | 13.43 | 14.45 |
| 유형평균 | 31.38 | 26.00 | 22.21 | 20.23 | 18.13 | 17.54 |
| BM민감도(β) | 0.66 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.65 | 0.72 |
| 유형평균 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.87 |
| 트래킹에러(TE,%) | 16.20 | 12.35 | 11.33 | 10.51 | 10.02 | 9.04 |
| 유형평균 | 21.24 | 17.36 | 13.23 | 10.95 | 10.65 | 9.57 |
| Sharpe Ratio | 2.16 | 1.48 | 1.20 | 1.04 | 1.04 | 0.53 |
| 유형평균 | 3.16 | 2.61 | 2.79 | 1.32 | 1.10 | 0.52 |
| 젠센의 알파(%) | 13.83 | 2.10 | -6.16 | 4.94 | 7.81 | 5.67 |
| 유형평균 | 54.40 | 35.81 | 27.77 | 12.01 | 11.39 | 6.65 |
| 정보비율(IR) | -0.26 | -0.76 | -1.60 | -0.03 | 0.45 | 0.54 |
| 유형평균 | 2.17 | 1.82 | 1.81 | 1.05 | 0.98 | 0.66 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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