브이아이지주회사플러스증권자투자신탁1[주식]C1
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
43.85 35.57
유형평균
40.54 32.46
BM민감도(β)
0.96 0.98
유형평균
0.87 0.87
트래킹에러(TE,%)
4.79 4.42
유형평균
9.09 7.68
Sharpe Ratio
2.99 2.98
유형평균
2.86 2.79
젠센의 알파(%)
14.23 1.97
유형평균
8.56 -3.33
정보비율(IR)
1.98 0.02
유형평균
-0.82 -2.19
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 43.85 | 35.57 | ||||
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | ||||
| BM민감도(β) | 0.96 | 0.98 | ||||
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | ||||
| 트래킹에러(TE,%) | 4.79 | 4.42 | ||||
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | ||||
| Sharpe Ratio | 2.99 | 2.98 | ||||
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | ||||
| 젠센의 알파(%) | 14.23 | 1.97 | ||||
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | ||||
| 정보비율(IR) | 1.98 | 0.02 | ||||
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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