한국밸류10년투자어린이증권투자신탁 1(주식)(C)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
26.16 20.83 17.46 18.84 17.01 17.25
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.43 0.42 0.46 0.56 0.56 0.62
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
31.32 25.10 19.27 16.70 15.31 14.19
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
1.59 1.33 1.84 1.09 1.04 0.59
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
-10.51 -17.08 -5.80 0.64 2.53 3.84
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-2.56 -3.11 -2.62 -0.89 -0.62 0.00
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 26.16 | 20.83 | 17.46 | 18.84 | 17.01 | 17.25 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.43 | 0.42 | 0.46 | 0.56 | 0.56 | 0.62 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 31.32 | 25.10 | 19.27 | 16.70 | 15.31 | 14.19 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 1.59 | 1.33 | 1.84 | 1.09 | 1.04 | 0.59 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | -10.51 | -17.08 | -5.80 | 0.64 | 2.53 | 3.84 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -2.56 | -3.11 | -2.62 | -0.89 | -0.62 | 0.00 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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