마이다스신성장기업포커스증권자투자신탁(주식)C2
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
43.10 35.43 27.81 24.19 21.75 19.90
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.95 0.98 0.97 0.92 0.89 0.90
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
4.55 4.34 4.62 8.92 9.92 9.18
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.90 2.88 2.91 1.35 1.06 0.43
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
9.92 -1.47 0.98 0.50 -1.32 -0.45
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
0.73 -0.86 -0.38 -0.28 -0.44 -0.16
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 43.10 | 35.43 | 27.81 | 24.19 | 21.75 | 19.90 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.92 | 0.89 | 0.90 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 4.55 | 4.34 | 4.62 | 8.92 | 9.92 | 9.18 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.90 | 2.88 | 2.91 | 1.35 | 1.06 | 0.43 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 9.92 | -1.47 | 0.98 | 0.50 | -1.32 | -0.45 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | 0.73 | -0.86 | -0.38 | -0.28 | -0.44 | -0.16 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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