마이다스신성장기업포커스증권자투자신탁(주식)C1
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
43.09 35.43 27.80 24.60 22.05 20.09
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.95 0.98 0.97 0.93 0.90 0.91
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
4.56 4.34 4.62 9.01 9.97 9.21
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.89 2.87 2.90 1.26 0.99 0.39
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
9.68 -1.69 0.75 -1.77 -2.90 -1.38
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
0.67 -0.91 -0.43 -0.47 -0.56 -0.25
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 43.09 | 35.43 | 27.80 | 24.60 | 22.05 | 20.09 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 0.91 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 4.56 | 4.34 | 4.62 | 9.01 | 9.97 | 9.21 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.89 | 2.87 | 2.90 | 1.26 | 0.99 | 0.39 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 9.68 | -1.69 | 0.75 | -1.77 | -2.90 | -1.38 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | 0.67 | -0.91 | -0.43 | -0.47 | -0.56 | -0.25 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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