한국투자주주환원고배당증권자투자신탁 1(주식)(C-F)
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
22.36 18.16 16.62 13.99
유형평균
36.93 28.24 23.24 19.43
BM민감도(β)
0.50 0.55 0.58 0.54
유형평균
0.78 0.78 0.77 0.79
트래킹에러(TE,%)
22.32 16.07 13.54 12.79
유형평균
24.61 19.33 14.95 12.68
Sharpe Ratio
2.16 1.59 1.28 1.16
유형평균
2.63 2.80 2.74 1.42
젠센의 알파(%)
14.37 0.74 -6.51 3.26
유형평균
43.92 38.57 26.73 8.76
정보비율(IR)
-0.87 -1.40 -1.97 -0.59
유형평균
1.19 1.42 1.06 0.29
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 22.36 | 18.16 | 16.62 | 13.99 | ||
| 유형평균 | 36.93 | 28.24 | 23.24 | 19.43 | ||
| BM민감도(β) | 0.50 | 0.55 | 0.58 | 0.54 | ||
| 유형평균 | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | ||
| 트래킹에러(TE,%) | 22.32 | 16.07 | 13.54 | 12.79 | ||
| 유형평균 | 24.61 | 19.33 | 14.95 | 12.68 | ||
| Sharpe Ratio | 2.16 | 1.59 | 1.28 | 1.16 | ||
| 유형평균 | 2.63 | 2.80 | 2.74 | 1.42 | ||
| 젠센의 알파(%) | 14.37 | 0.74 | -6.51 | 3.26 | ||
| 유형평균 | 43.92 | 38.57 | 26.73 | 8.76 | ||
| 정보비율(IR) | -0.87 | -1.40 | -1.97 | -0.59 | ||
| 유형평균 | 1.19 | 1.42 | 1.06 | 0.29 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
 |