DB바이오헬스케어증권자투자신탁 1[주식]ClassC5
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
35.05 33.07 28.06 26.97 25.33 23.13
유형평균
BM민감도(β)
1.01 1.12 1.10 0.98 0.93 0.88
유형평균
트래킹에러(TE,%)
14.45 13.74 11.39 11.42 10.33 9.33
유형평균
Sharpe Ratio
2.12 2.40 2.25 1.23 1.26 0.46
유형평균
젠센의 알파(%)
32.60 32.49 25.29 16.79 12.28 10.39
유형평균
정보비율(IR)
2.29 2.74 2.51 1.44 1.05 1.11
유형평균
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 35.05 | 33.07 | 28.06 | 26.97 | 25.33 | 23.13 |
| 유형평균 | ||||||
| BM민감도(β) | 1.01 | 1.12 | 1.10 | 0.98 | 0.93 | 0.88 |
| 유형평균 | ||||||
| 트래킹에러(TE,%) | 14.45 | 13.74 | 11.39 | 11.42 | 10.33 | 9.33 |
| 유형평균 | ||||||
| Sharpe Ratio | 2.12 | 2.40 | 2.25 | 1.23 | 1.26 | 0.46 |
| 유형평균 | ||||||
| 젠센의 알파(%) | 32.60 | 32.49 | 25.29 | 16.79 | 12.28 | 10.39 |
| 유형평균 | ||||||
| 정보비율(IR) | 2.29 | 2.74 | 2.51 | 1.44 | 1.05 | 1.11 |
| 유형평균 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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