에셋플러스차이나리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류 Ce
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
19.06 17.60 18.89 20.95 19.75 21.14
유형평균
22.08 21.23 23.52 26.82 25.24 24.46
BM민감도(β)
1.08 0.65 0.79 0.67 0.65 0.63
유형평균
1.20 0.79 0.95 0.77 0.75 0.64
트래킹에러(TE,%)
13.28 15.18 12.61 15.14 14.80 16.76
유형평균
10.03 12.82 12.66 17.20 16.34 17.15
Sharpe Ratio
-2.07 -2.28 -0.18 0.51 0.12 -0.36
유형평균
-0.75 -1.05 0.44 0.76 0.08 -0.31
젠센의 알파(%)
-0.14 -21.33 -2.38 1.56 1.63 -1.48
유형평균
21.51 -1.59 5.78 8.11 0.95 -1.60
정보비율(IR)
-0.23 -0.74 -0.17 -0.19 0.08 0.13
유형평균
1.58 0.22 0.44 0.30 0.04 0.07
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 19.06 | 17.60 | 18.89 | 20.95 | 19.75 | 21.14 |
| 유형평균 | 22.08 | 21.23 | 23.52 | 26.82 | 25.24 | 24.46 |
| BM민감도(β) | 1.08 | 0.65 | 0.79 | 0.67 | 0.65 | 0.63 |
| 유형평균 | 1.20 | 0.79 | 0.95 | 0.77 | 0.75 | 0.64 |
| 트래킹에러(TE,%) | 13.28 | 15.18 | 12.61 | 15.14 | 14.80 | 16.76 |
| 유형평균 | 10.03 | 12.82 | 12.66 | 17.20 | 16.34 | 17.15 |
| Sharpe Ratio | -2.07 | -2.28 | -0.18 | 0.51 | 0.12 | -0.36 |
| 유형평균 | -0.75 | -1.05 | 0.44 | 0.76 | 0.08 | -0.31 |
| 젠센의 알파(%) | -0.14 | -21.33 | -2.38 | 1.56 | 1.63 | -1.48 |
| 유형평균 | 21.51 | -1.59 | 5.78 | 8.11 | 0.95 | -1.60 |
| 정보비율(IR) | -0.23 | -0.74 | -0.17 | -0.19 | 0.08 | 0.13 |
| 유형평균 | 1.58 | 0.22 | 0.44 | 0.30 | 0.04 | 0.07 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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