에셋플러스코리아리치투게더증권자투자신탁 1(주식)종류 Ae
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
31.27 27.40 25.04 24.15 22.14 20.77
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.53 0.55 0.60 0.68 0.67 0.74
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
29.16 24.83 21.41 18.94 17.97 15.55
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
3.67 2.02 2.32 1.34 0.90 0.44
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
50.28 -2.93 8.10 8.29 1.62 1.67
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-0.23 -2.03 -1.15 -0.15 -0.41 -0.06
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 31.27 | 27.40 | 25.04 | 24.15 | 22.14 | 20.77 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.53 | 0.55 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 0.74 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 29.16 | 24.83 | 21.41 | 18.94 | 17.97 | 15.55 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 3.67 | 2.02 | 2.32 | 1.34 | 0.90 | 0.44 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 50.28 | -2.93 | 8.10 | 8.29 | 1.62 | 1.67 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -0.23 | -2.03 | -1.15 | -0.15 | -0.41 | -0.06 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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