현대뉴현대밸류플러스증권자투자신탁 1[주식]종류C5
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
40.78 34.06 27.93 23.69 20.76 18.87
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.84 0.88 0.87 0.83 0.81 0.80
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
16.74 13.76 13.54 12.80 11.52 11.07
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.33 2.37 2.55 1.55 1.50 0.85
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
-6.67 -12.01 -0.69 7.58 9.00 7.88
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-1.59 -1.83 -0.84 0.11 0.33 0.53
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 40.78 | 34.06 | 27.93 | 23.69 | 20.76 | 18.87 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.84 | 0.88 | 0.87 | 0.83 | 0.81 | 0.80 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 16.74 | 13.76 | 13.54 | 12.80 | 11.52 | 11.07 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.33 | 2.37 | 2.55 | 1.55 | 1.50 | 0.85 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | -6.67 | -12.01 | -0.69 | 7.58 | 9.00 | 7.88 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -1.59 | -1.83 | -0.84 | 0.11 | 0.33 | 0.53 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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