한화천연자원증권자투자신탁(주식)C1클래스
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
20.58
유형평균
45.61
BM민감도(β)
0.78
유형평균
1.29
트래킹에러(TE,%)
10.92
유형평균
16.06
Sharpe Ratio
3.75
유형평균
0.05
젠센의 알파(%)
60.01
유형평균
-11.11
정보비율(IR)
5.05
유형평균
-0.51
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 20.58 | |||||
| 유형평균 | 45.61 | |||||
| BM민감도(β) | 0.78 | |||||
| 유형평균 | 1.29 | |||||
| 트래킹에러(TE,%) | 10.92 | |||||
| 유형평균 | 16.06 | |||||
| Sharpe Ratio | 3.75 | |||||
| 유형평균 | 0.05 | |||||
| 젠센의 알파(%) | 60.01 | |||||
| 유형평균 | -11.11 | |||||
| 정보비율(IR) | 5.05 | |||||
| 유형평균 | -0.51 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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