KB중소형주포커스증권자투자신탁(주식)C-EClass
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
25.68 22.32 19.52 19.43 17.78 18.45
유형평균
31.38 26.00 22.21 20.23 18.13 17.54
BM민감도(β)
0.84 0.91 0.90 0.97 0.91 0.87
유형평균
0.84 0.88 0.90 0.97 0.90 0.87
트래킹에러(TE,%)
11.37 9.96 7.89 9.22 9.89 11.17
유형평균
21.24 17.36 13.23 10.95 10.65 9.57
Sharpe Ratio
3.92 2.90 3.00 1.29 0.70 0.18
유형평균
3.16 2.61 2.79 1.32 1.10 0.52
젠센의 알파(%)
56.19 31.70 24.34 10.34 3.83 1.00
유형평균
54.40 35.81 27.77 12.01 11.39 6.65
정보비율(IR)
4.21 2.85 2.60 1.07 0.30 0.06
유형평균
2.17 1.82 1.81 1.05 0.98 0.66
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 25.68 | 22.32 | 19.52 | 19.43 | 17.78 | 18.45 |
| 유형평균 | 31.38 | 26.00 | 22.21 | 20.23 | 18.13 | 17.54 |
| BM민감도(β) | 0.84 | 0.91 | 0.90 | 0.97 | 0.91 | 0.87 |
| 유형평균 | 0.84 | 0.88 | 0.90 | 0.97 | 0.90 | 0.87 |
| 트래킹에러(TE,%) | 11.37 | 9.96 | 7.89 | 9.22 | 9.89 | 11.17 |
| 유형평균 | 21.24 | 17.36 | 13.23 | 10.95 | 10.65 | 9.57 |
| Sharpe Ratio | 3.92 | 2.90 | 3.00 | 1.29 | 0.70 | 0.18 |
| 유형평균 | 3.16 | 2.61 | 2.79 | 1.32 | 1.10 | 0.52 |
| 젠센의 알파(%) | 56.19 | 31.70 | 24.34 | 10.34 | 3.83 | 1.00 |
| 유형평균 | 54.40 | 35.81 | 27.77 | 12.01 | 11.39 | 6.65 |
| 정보비율(IR) | 4.21 | 2.85 | 2.60 | 1.07 | 0.30 | 0.06 |
| 유형평균 | 2.17 | 1.82 | 1.81 | 1.05 | 0.98 | 0.66 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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