우리나라기업가치향상증권자투자신탁[주식]ClassC5
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
43.40 33.95 26.57 22.70 20.25 18.57
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.95 0.94 0.93 0.91 0.91 0.92
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
3.46 3.64 3.67 3.72 4.25 4.66
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.44 2.66 2.73 1.38 1.13 0.43
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
-10.15 -9.42 -4.46 -0.92 -1.90 -1.25
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-4.55 -4.30 -2.79 -1.08 -1.04 -0.45
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 43.40 | 33.95 | 26.57 | 22.70 | 20.25 | 18.57 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.95 | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.92 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 3.46 | 3.64 | 3.67 | 3.72 | 4.25 | 4.66 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.44 | 2.66 | 2.73 | 1.38 | 1.13 | 0.43 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | -10.15 | -9.42 | -4.46 | -0.92 | -1.90 | -1.25 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -4.55 | -4.30 | -2.79 | -1.08 | -1.04 | -0.45 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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