삼성코리아대표증권자투자신탁 1[주식](C2)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
41.34 33.58 26.48 23.15 20.52 18.51
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.90 0.92 0.92 0.92 0.92 0.91
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
6.67 5.67 4.78 4.38 4.38 4.76
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.85 2.86 2.95 1.48 1.29 0.52
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
7.76 -1.61 1.84 1.73 1.33 0.47
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-0.59 -1.70 -0.97 -0.21 -0.21 -0.09
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 41.34 | 33.58 | 26.48 | 23.15 | 20.52 | 18.51 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.90 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.91 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 6.67 | 5.67 | 4.78 | 4.38 | 4.38 | 4.76 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.85 | 2.86 | 2.95 | 1.48 | 1.29 | 0.52 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 7.76 | -1.61 | 1.84 | 1.73 | 1.33 | 0.47 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -0.59 | -1.70 | -0.97 | -0.21 | -0.21 | -0.09 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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