한화천연자원증권자투자신탁(주식)A클래스
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
20.55 16.94 17.47 17.12 16.74 19.34
유형평균
45.61 37.61 30.77 26.35 24.48 25.06
BM민감도(β)
0.78 0.69 0.76 0.82 0.83 0.90
유형평균
1.29 1.25 1.21 1.18 1.18 1.19
트래킹에러(TE,%)
10.93 11.29 11.70 11.52 11.50 12.81
유형평균
16.06 13.06 12.46 10.77 10.28 10.68
Sharpe Ratio
3.76 3.53 2.46 1.45 1.07 0.86
유형평균
0.05 1.04 1.58 1.30 0.88 0.60
젠센의 알파(%)
60.04 35.19 25.48 15.66 9.85 11.16
유형평균
-11.11 -5.88 2.66 7.44 2.29 3.01
정보비율(IR)
5.05 2.15 1.71 1.18 0.72 0.82
유형평균
-0.51 0.24 0.83 1.05 0.50 0.45
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 20.55 | 16.94 | 17.47 | 17.12 | 16.74 | 19.34 |
| 유형평균 | 45.61 | 37.61 | 30.77 | 26.35 | 24.48 | 25.06 |
| BM민감도(β) | 0.78 | 0.69 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 0.90 |
| 유형평균 | 1.29 | 1.25 | 1.21 | 1.18 | 1.18 | 1.19 |
| 트래킹에러(TE,%) | 10.93 | 11.29 | 11.70 | 11.52 | 11.50 | 12.81 |
| 유형평균 | 16.06 | 13.06 | 12.46 | 10.77 | 10.28 | 10.68 |
| Sharpe Ratio | 3.76 | 3.53 | 2.46 | 1.45 | 1.07 | 0.86 |
| 유형평균 | 0.05 | 1.04 | 1.58 | 1.30 | 0.88 | 0.60 |
| 젠센의 알파(%) | 60.04 | 35.19 | 25.48 | 15.66 | 9.85 | 11.16 |
| 유형평균 | -11.11 | -5.88 | 2.66 | 7.44 | 2.29 | 3.01 |
| 정보비율(IR) | 5.05 | 2.15 | 1.71 | 1.18 | 0.72 | 0.82 |
| 유형평균 | -0.51 | 0.24 | 0.83 | 1.05 | 0.50 | 0.45 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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