피델리티인디아증권자투자신탁(주식-재간접형)종류A
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
16.47 14.09 14.91 14.33 13.19 14.54
유형평균
17.02 15.37 16.44 16.32 15.21 16.04
BM민감도(β)
0.94 0.85 0.76 0.77 0.74 0.81
유형평균
1.19 1.15 1.07 1.00 0.99 0.98
트래킹에러(TE,%)
4.51 6.12 8.38 7.68 7.79 7.46
유형평균
6.78 7.58 6.66 6.33 6.27 6.07
Sharpe Ratio
-3.04 -1.38 -0.83 0.01 0.64 0.45
유형평균
-3.01 -1.25 -0.67 -0.14 0.58 0.49
젠센의 알파(%)
-6.04 -9.73 -5.82 0.85 0.88 0.29
유형평균
7.58 -2.33 -5.06 -1.06 -1.45 -0.21
정보비율(IR)
-0.69 -1.31 -0.45 0.14 -0.22 -0.16
유형평균
-0.25 -0.59 -0.81 -0.17 -0.25 -0.06
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 16.47 | 14.09 | 14.91 | 14.33 | 13.19 | 14.54 |
| 유형평균 | 17.02 | 15.37 | 16.44 | 16.32 | 15.21 | 16.04 |
| BM민감도(β) | 0.94 | 0.85 | 0.76 | 0.77 | 0.74 | 0.81 |
| 유형평균 | 1.19 | 1.15 | 1.07 | 1.00 | 0.99 | 0.98 |
| 트래킹에러(TE,%) | 4.51 | 6.12 | 8.38 | 7.68 | 7.79 | 7.46 |
| 유형평균 | 6.78 | 7.58 | 6.66 | 6.33 | 6.27 | 6.07 |
| Sharpe Ratio | -3.04 | -1.38 | -0.83 | 0.01 | 0.64 | 0.45 |
| 유형평균 | -3.01 | -1.25 | -0.67 | -0.14 | 0.58 | 0.49 |
| 젠센의 알파(%) | -6.04 | -9.73 | -5.82 | 0.85 | 0.88 | 0.29 |
| 유형평균 | 7.58 | -2.33 | -5.06 | -1.06 | -1.45 | -0.21 |
| 정보비율(IR) | -0.69 | -1.31 | -0.45 | 0.14 | -0.22 | -0.16 |
| 유형평균 | -0.25 | -0.59 | -0.81 | -0.17 | -0.25 | -0.06 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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