신한중국의꿈증권자투자신탁 1(H)[주식](종류C1)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
17.40 15.57 17.91 20.89 20.23 21.84
유형평균
22.08 21.23 23.52 26.82 25.24 24.46
BM민감도(β)
0.73 0.79 0.83 0.83 0.84 0.78
유형평균
1.20 0.79 0.95 0.77 0.75 0.64
트래킹에러(TE,%)
9.92 7.76 6.71 6.24 5.99 11.81
유형평균
10.03 12.82 12.66 17.20 16.34 17.15
Sharpe Ratio
-1.56 -1.76 -0.00 0.59 -0.07 -0.49
유형평균
-0.75 -1.05 0.44 0.76 0.08 -0.31
젠센의 알파(%)
0.76 -1.76 2.03 1.05 -2.34 -3.68
유형평균
21.51 -1.59 5.78 8.11 0.95 -1.60
정보비율(IR)
1.10 0.67 0.37 -0.19 -0.42 -0.15
유형평균
1.58 0.22 0.44 0.30 0.04 0.07
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 17.40 | 15.57 | 17.91 | 20.89 | 20.23 | 21.84 |
| 유형평균 | 22.08 | 21.23 | 23.52 | 26.82 | 25.24 | 24.46 |
| BM민감도(β) | 0.73 | 0.79 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.78 |
| 유형평균 | 1.20 | 0.79 | 0.95 | 0.77 | 0.75 | 0.64 |
| 트래킹에러(TE,%) | 9.92 | 7.76 | 6.71 | 6.24 | 5.99 | 11.81 |
| 유형평균 | 10.03 | 12.82 | 12.66 | 17.20 | 16.34 | 17.15 |
| Sharpe Ratio | -1.56 | -1.76 | -0.00 | 0.59 | -0.07 | -0.49 |
| 유형평균 | -0.75 | -1.05 | 0.44 | 0.76 | 0.08 | -0.31 |
| 젠센의 알파(%) | 0.76 | -1.76 | 2.03 | 1.05 | -2.34 | -3.68 |
| 유형평균 | 21.51 | -1.59 | 5.78 | 8.11 | 0.95 | -1.60 |
| 정보비율(IR) | 1.10 | 0.67 | 0.37 | -0.19 | -0.42 | -0.15 |
| 유형평균 | 1.58 | 0.22 | 0.44 | 0.30 | 0.04 | 0.07 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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