신영마라톤증권자투자신탁(주식)C
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
35.87 27.68 22.82 20.02 18.12 16.41
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.76 0.73 0.76 0.77 0.78 0.79
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
14.78 12.95 10.17 8.48 7.34 6.80
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.62 2.98 2.84 1.32 1.17 0.53
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
1.81 5.05 1.99 -0.68 -0.22 0.71
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-1.86 -1.80 -1.76 -1.04 -0.83 -0.21
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 35.87 | 27.68 | 22.82 | 20.02 | 18.12 | 16.41 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 14.78 | 12.95 | 10.17 | 8.48 | 7.34 | 6.80 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.62 | 2.98 | 2.84 | 1.32 | 1.17 | 0.53 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | 1.81 | 5.05 | 1.99 | -0.68 | -0.22 | 0.71 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -1.86 | -1.80 | -1.76 | -1.04 | -0.83 | -0.21 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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