미래에셋우리아이3억만들기증권자투자신탁G1(주식)
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기간누적 위험분석 (2026.03.30)
구분
3개월
6개월
1년
2년
3년
5년
표준편차(%)
33.40 26.91 21.35 18.20 16.22 15.27
유형평균
40.54 32.46 25.91 22.73 20.26 18.54
BM민감도(β)
0.73 0.74 0.74 0.71 0.70 0.73
유형평균
0.87 0.87 0.87 0.88 0.87 0.88
트래킹에러(TE,%)
13.59 10.72 8.78 8.66 8.18 7.60
유형평균
9.09 7.68 6.65 5.98 5.64 5.42
Sharpe Ratio
2.40 2.67 2.77 1.69 1.56 0.60
유형평균
2.86 2.79 2.87 1.43 1.23 0.56
젠센의 알파(%)
-8.06 -6.00 -1.76 5.79 6.04 1.78
유형평균
8.56 -3.33 0.58 0.71 0.34 1.23
정보비율(IR)
-3.04 -3.17 -2.69 -0.51 -0.25 -0.13
유형평균
-0.82 -2.19 -1.49 -0.61 -0.56 0.01
| 구분 | 3개월 | 6개월 | 1년 | 2년 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표준편차(%) | 33.40 | 26.91 | 21.35 | 18.20 | 16.22 | 15.27 |
| 유형평균 | 40.54 | 32.46 | 25.91 | 22.73 | 20.26 | 18.54 |
| BM민감도(β) | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.70 | 0.73 |
| 유형평균 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.88 | 0.87 | 0.88 |
| 트래킹에러(TE,%) | 13.59 | 10.72 | 8.78 | 8.66 | 8.18 | 7.60 |
| 유형평균 | 9.09 | 7.68 | 6.65 | 5.98 | 5.64 | 5.42 |
| Sharpe Ratio | 2.40 | 2.67 | 2.77 | 1.69 | 1.56 | 0.60 |
| 유형평균 | 2.86 | 2.79 | 2.87 | 1.43 | 1.23 | 0.56 |
| 젠센의 알파(%) | -8.06 | -6.00 | -1.76 | 5.79 | 6.04 | 1.78 |
| 유형평균 | 8.56 | -3.33 | 0.58 | 0.71 | 0.34 | 1.23 |
| 정보비율(IR) | -3.04 | -3.17 | -2.69 | -0.51 | -0.25 | -0.13 |
| 유형평균 | -0.82 | -2.19 | -1.49 | -0.61 | -0.56 | 0.01 |
| ※ 위험지표 및 위험조정성과 측정값은 연환산한 값 |
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